工作数据看板

一、市场情绪周期
• 昨日涨停表现（883900）：≥ +3% 为高潮，0% ≤ x < +3% 为温和，-2% ≤ x < 0% 为退潮，< -2% 为冰点
• 情绪周期切换需连续2个交易日处于同一区间才判定生效，单日跳变仅标记为"预警"状态，不触发仓位调整。
• 修复期：前一日为冰点（< -2%），当日回升至 -2%~0% 区间，标记为"冰点修复"，仓位上限维持轻仓，不跟随温和期仓位。修复期持续至连续2日 ≥ 0% 后解除。

二、打板逻辑增强
• 时间权重：09:30-10:30 权重1.0；10:30-11:30 权重0.85；13:00-14:00 权重0.7；14:00-14:30 权重0.5；14:30-14:50 权重0.3；14:50后首封权重归零（偷鸡板）。
• 开板惩罚：封板后若开板（≥1分钟），最终权重×0.6；若开板≥2次，直接标记"烂板"，权重归零。回封时间：开板后30分钟内回封且未再开板，恢复权重×0.8。
• 封单/成交比按流通市值分级：流通＜30亿，≥25%；30~100亿，≥30%；100~500亿，≥35%；＞500亿，≥40%。

三、假跌破恢复
• 跌破移动止盈线且幅度≤0.5%进入观察期（日线60分钟、60分线30分钟、30分线15分钟、5分线5分钟）；观察期内回升并持续≥3分钟（或1根K线）则撤销卖出，移动止盈线不变。
• 同一持仓周期假跌破触发次数上限2次，第3次直接卖出；计数器在真实止盈/止损后清零。

四、止损优先级（由高到低）
• 硬止损（最高优先级）：亏损达到硬止损下限(%)，立即市价卖出，无视其他条件。
• ATR动态止损：未触发硬止损时，按ATR止损倍数×当日ATR计算动态止损价，每日更新，只上移不下移。
• 移动止盈线：盈利状态下按清仓回撤/减半回撤参数跟踪；移动止盈线≤动态止损价时，以动态止损价为准。
• 冲突处理：硬止损 > ATR止损 > 移动止盈线。

五、分时量价配合（量化标准）
• 有效攻击波：价格拉升≥2%（5分钟内），当前分钟成交量≥前5分钟均量×1.5倍，量比≥1.2。
• 量价背离：价格创新高但对应分钟成交量<前高对应分钟成交量×0.7，标记"虚拉"。
• 无量拉升（对倒）：价格拉升≥2%但量比<0.8，标记"对倒拉升"，攻击波评分归零且计数减1。
• 攻击波评分：有效+1.0分/次；虚拉0分；对倒-1.0分/次。

六、节前/月末风控规则
• 春节/国庆：节前最后3个交易日禁止新开仓；其他法定节假日（≥3天休市）：节前最后1个交易日禁止新开仓。
• 每月最后2个交易日：新开仓仓位上限降至正常仓位的50%；最后1个交易日禁止新开仓。
• 节前+月末重叠：按更严格规则执行（禁止新开仓优先于降仓）。
• 已持仓止盈止损照常执行。

七、综合评分公式
• 综合评分 = 情绪得分×30% + 技术得分×40% + 量价得分×20% + 封板得分×10%
• 情绪得分：高潮90、温和70、退潮40、冰点20、冰点修复30；情绪预警沿用前一日得分×0.8。
• 技术得分：均线多头+30、站上5日线+20、MACD金叉/红柱放大+20、KDJ未超买+15、无顶背离+15。
• 量价得分：有效攻击波每次+25（上限50），量比1.2~2.0 +30、>2.0 +20，无对倒+20，有对倒归零。
• 封板得分：时间权重×100 + 封单/成交比达标+20；开板惩罚×0.6/0.8；烂板/偷鸡板0分。
• 按综合评分降序排列，评分相同按量比降序，综合评分<50标记为"观望"。

八、仓位状态机
• 状态机仅对持仓票运行，默认从 [轻仓试探(25%)] 起步（原「空仓→轻仓」为历史口径，代码无空仓自动回补逻辑）。
• [轻仓试探] → 持仓浮盈≥2%且综合评分≥70 → [正常仓位(50%)]
• [正常仓位] → 持仓浮盈≥5%且情绪高潮/温和 → [加仓(75%)]
• [任意状态] → 触发止损或情绪降至冰点 → [空仓]
• 降级规则：加仓→清仓回撤触发→正常仓位；正常→减半回撤触发→轻仓试探；轻仓→硬止损→空仓。
• 状态锁死：同一交易日最多升级1次，降级不限次数，日内从加仓降级后当日禁止再次升级。

九、参数回测验证（建议每季度执行）
• 回测数据范围：最近250个交易日，覆盖至少一轮牛熊周期。
• 需回测验证：封单/成交比门槛、时间权重衰减系数、假跌破观察期时长及次数上限、综合评分权重。
• 验证指标：胜率、盈亏比、最大回撤、夏普比率。
• 调优原则：单次只调整一个参数，胜率<45%或盈亏比<1.5标记为"待优化"。
提示：本工具为个人交易辅助，不构成投资建议。